Тройной арбитраж

Тройным арбитражем принято называть особые случаи заключения сделок, при которых они заключаются на трех точках приложения (на трех рынках). Прибыль, которую получают от этих сделок, складывается из разницы между ценами на одни и те же активы в разное время и в разных местах.

trojnoj-arbitrazh

Тройной арбитраж

Тройной арбитраж подразумевает выравнивание цен одних валют по отношению к синтетическим валютам, которые могут создаваться при помощи двух инструментов: валютной пары доллар\евро или же валютной пары доллар\фунт. То есть, приобрести евро можно следующими способами: либо купить его по той цене, которая предлагается в долларах, либо по той, которая предлагается в фунтах. В итоге, получается, что продажа евро за доллары – это, то же самое, что продажа евро за фунты.

Из этого следует, что если существует разница в ценах между вышеупомянутыми вариантами, то появляется возможность использования тройного арбитража. Ведущими специалистами в данной области было проведено тщательное исследование этой возможности с максимальной степенью точности. В ходе исследования они руководствовались тем, что актив в обязательном порядке должен быть коррелированным, все три рынка должны быть ликвидными каждый из них должен обладать минимальным спредом.

На таком рынке может работать так называемый, высокочастотный арбитражер. Это объясняется в первую очередь тем, что такого рода неэффективность, как правило, приносит очень мало прибыли, но и риск в этом случае абсолютно невелик.

Читателю на заметку: Если вас интересует, каким образом можно разрешить спор со страховой осаго, то получить всю необходимую информацию в полном объёме вы сможете с помощью интернет-ресурса afina52.ru.

Проведя тщательный анализ рыночных показателей, можно найти более сорока пяти тысяч вариантов для тройного арбитража. Однако, около четверти из них вполне могут оказаться токсичными, то есть существует риск увеличения спреда, которое может произойти по причине того, что поставщики, как правило, не успевают вовремя отреагировать на действия арбитражеров.

Из этого следует, что возможность тройного арбитража может внезапно исчезнуть либо непосредственно после совершения сделки, или же вследствие отмены заявок с изначально неправильными ценами. Все будет зависеть только от того какой тип заявки будет использоваться в алгоритме тройного арбитража. Если заявка будет лимитной, то выиграют поставщики ликвидности. Если же рыночной – то ликвидность просто на просто снимется с рынка.

Таким образом, можно смело заявить о том, что при помощи тройного арбитража можно существенно увеличить объемы торгов. Однако при этом существует риск потери ликвидности.

Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях:

Желаете на почту получать последние статьи? Введите Ваш e-mail:
WordPress
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вконтакте
FaceBook

Навигация

Следующая статья:

Мы в соцсетях:
Обновления на почту:
Желаете получать последние статьи? Введите Ваш e-mail:

Рубрики

Статистика:

© 2017 Развиваясь — Богатей!  Войти